Главная страница » Как увеличить прибыльность любой торговой системы?
Как увеличить прибыльность любой торговой системы?
Прежде чем вы обнаружите наиболее простой и эффективный способ для определения тренда, давайте посмотрим, что есть общего – и положительного - для всех торговых стратегий. Все торговых стратегии, основанные на следовании за трендом, используют один общий подход:

«Покупай во время падений при восходящем тренде и продавай во время подьемов при нисходящем тренде».

Давайте проиллюстрируем это на примере одной простой торговой системы, которая на самом деле принесла целое состояние одному известному трейдеру и его инвесторам. Система «Дончиана 5+20» (Donchian) названа в его честь. Посмотрим, как она работает.

SMASMA

На графике вы видите два индикатора - синюю линию и красную линию. Синяя линия является индикатором SMA 5 (расшифровывается как простая скользящая средняя с периодом 5) и красная линия SMA 20 (простая скользящая средняя с периодом 20).

Идея Дончиана была очень простой:
1. Покупать когда синяя линия снизу пересекает красную линию.
2. Продавать когда синяя линия сверху пересекает красную линию.

Даже 5-летний ребенок может это сделать! На самом деле, нет ничего особенного в этой системе. Все торговые системы, основанные за следованием за трендом, делают именно так. Некоторые системы являются более продвинутыми - с более сложными показателями, но общий подход остается прежним: покупать в провалах графика и продавать во время быстрого роста.
Поскольку все могли бы торговать так, то где здесь секрет?
Ответ в том, что Дончиан использовал эту систему в сильных бычьих рынках. Да, в трендовых рынках! Это важное замечание является ключом к последовательному получению прибыли, как показано в таблице ниже.

Смена тренда 2008Смена тренда 2008

Первая сделка была выгодна, потому что это было сделано в направлении сильного тренда. Следующие торги могли привести к убыткам, так как рынок прыгал вверх и вниз без четкого направления. Прибыль, полученная в первой сделке, могла быть потеряна с серии последующих потерь.
Но Дончиан сделал очень умно. Он проигнорировал все торговые сигналы, когда красная линия не шла, по меньшей мере, на 45 градусов. Он не допустил ни одной убыточной сделки после первой, потому что красная линия была не в тренде вообще. Он находится в так называемой зоне неопределенности (choppy).
Так почему же Дончиан смог сколотить состояние из такой простой системы, а другие не могли? Потому что другие трейдеры отбросили эту систему как не выгодную!
Единственная «фишка» здесь состоит в том, чтобы следовать за хорошим трендом, а не брать за основу любой другой тренд вообще.

Какой урок следует из этой истории?

Если вы знаете, как правильно определить сильный рыночный тренд, это поможет вам определить - будет ли будущая сделка убыточной/безубыточной или выигрышной. Дончиан использовал простую скользящую среднюю, чтобы определить тенденции и фильтровать торговые сигналы.
1. Если рынок в тренде, он использует эту систему.
2. Когда рынок находился в зоне неопределенности, он НЕ использует эту торговую систему, а просто игнорирует любые торговые сигналы.

Что вы можете сделать, так это просто повторить то же самое с любой торговой системой или роботом. Определение тренда с помощью простой скользящей средней может быть заменено на более сложную, гибкую методику, о чем вы узнаете на следующих страницах.

Как определить тренд? Next BackМиф о трендах рынка

Напечатать